LLMS for Equities présente des prévisions à Two Sigma avec Ben Wellington

Aujourd’hui, nous sommes rejoints par Ben Wellington, chef de fonctionnalité adjoint des prévisions à Two Sigma. Nous fouillons dans l’approche de bout en bout de l’équipe pour tirer parti de l’IA dans les prévisions des fonctionnalités actions, couvrant comment ils identifient et créent des fonctionnalités, collectent et quantifier les données historiques, et créent des modèles prédictifs pour prévoir le comportement du marché et les prix des actifs pour le trading et l’investissement. Nous explorons l’approche axée sur la plate-forme de l’entreprise pour gérer un vaste portefeuille de fonctionnalités et de modèles, l’impact des LLM multimodales sur l’accélération du processus d’extraction de nouvelles fonctionnalités, l’importance de l’horodatage des données strictes pour prévenir les fuites temporelles et la façon dont ils considèrent la construction par rapport à l’achat de décisions dans un paysage évolué rapidement. Enfin, Ben partage également des informations sur la mise en œuvre des modèles open source et l’avenir de l’IA agentique en finance quantitative.